Tsi Handelssystem

Einige Beobachtungen. 1. Die Zeit der Konsolidierung von einem C-Wellen-Peak zum nächsten beeinflusst die Höhe des Parabolischen über den 200 Wma (dh je länger die Konsolidierung desto höher der Preis ist) 2. Die aktuelle C-Welle hat sich länger als alle anderen (27,5 Monate) konsolidiert ) Und hat das Potenzial, höher über die 200 Wma zu steigen als irgendeine vorhergehende C-Welle. 3. Keine C-Welle hat jemals in den Sommermonaten 8211 geschlossen, die schwache Saisonalität 4 haben. Keine C-Welle hat jemals in den Herbstmonaten 8211 abgesagt für Dezember 821604 5. Wir sind derzeit (bei 1210) nur 39 über den 200 wma und Nur 9,7 über dem 200 dma 6. WENN die gegenwärtige C-Welle bei 82 über dem Wert von 200 Wma liegt, liegt der Preis bei etwa 1710 (950 WMA 1,80 1,710), wenn die aktuelle C-Welle den Wert 821610 bei 40 über seinen 200 dmax übersteigt , Preis wäre um 1750 (1250 sm 1,40 1750) Der TSI Trader bietet technische Analyse der Aktienmarkt, Gold und ausgewählten Bergbau Aktien mit dem True Strength Index (TSI). Der True Strength Index ist ein anspruchsvoller Zeitmesser mit geringen Verzögerungszeiten. Die prognostizierten Gewinne von Bergbau-Aktien werden wöchentlich von Bill Matlacks Metals und Mining Analysts Ratings und Schätzungen Bericht bei Kitco veröffentlicht und werden verwendet, um einige Bergbau-Aktien für die Studie hervorgehoben. Donnerstag, 22. November 2012 GDX Trading Systems Endlich habe ich genug Forschung und Back-Tests abgeschlossen, dass ich jetzt beginnen kann, einige Erkenntnisse über meine selbst ernannte Mission zu teilen, um ein automatisiertes Handelssystem zu schaffen, das zuverlässig und sehr profitabel ist. Im auf einer Reise und ganz sicher, dass der Weg ist ohne Ende, aber das hält es interessant, rechts Die gute Nachricht ist, dass ich finde, Strategien, die in der Regel meine Ziele. Die schlechte Nachricht ist, dass es dauert Äonen von Zeit, ein poliertes fertiges Produkt (Strategie) zu fertigen und selbst dann könnte das Produkt immer besser sein. irgendwie . T hier sind immer mehr, was-wenn Fragen unbeantwortet bleiben, wenn die Entwicklung von Handelsstrategien als jeder Sterbliche jemals Zeit haben, um herauszufinden. Aber ich denke, die Tatsache, dass man nicht immer die ganze Zeit, wenn der Börsenhandel, um Geld zu verdienen ist ein Trost sein. Eigentlich ist es ein großer Trost, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Man braucht nur die Chancen auf ihrer Seite und die Entschlossenheit, eine solide Strategie auszuführen, um erfolgreich zu sein. Wie auch immer, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse, die ich für heute teilen müssen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 5 Handelsstrategien, die ich für den Handel des Market Vector Gold Miner ETF (GDX) unter Verwendung des täglichen Zeitrahmens erstellt habe. Die Think - oder Swim-Plattform wurde verwendet, um diese Strategien zu entwickeln und einen detaillierten Backtest ihrer Leistung seit 2007 zur Verfügung zu stellen. Die Buysell-Signale werden am Ende der NYSE-Handelssitzung zur Verwendung am offenen Handelstag am folgenden Handelstag ermittelt. Der obere Teil der Tabelle zeigt die fünf Handelsstrategien (Pivot, Gap, PercentB, Step und UlcerX) und deren Performance. Jeder Handel verwendet 100 Aktien. Die Gesamtzahl der Rundreise-Trades betrug 319, von denen durchschnittlich 80,56 Gewinner waren. Der Bruttogewinn betrug 30.924 und der durchschnittliche Gewinn pro Handel 96,94. Die Strategien variieren in den letzten fünf Jahren (32 - 120), der Gewinnanteil betrug ebenfalls beträchtlich (56 - 97) und der durchschnittliche Gewinn pro Handel war bemerkenswert breit (61 - 192). Aber für was seinen Wert, stelle ich mir eine Vielfalt von Strategien - einige hoch rentabel mit einigen sehr zuverlässig gemischt - ist nicht eine insgesamt schlechte Weg zu gehen. GDX 8211 Market Vectors Gold Miner ETF Der untere Teil der Tabelle enthält eine jährliche Bewertung der 5 Strategien unter der Annahme, dass sie seit 2007 gleichzeitig gehandelt wurden. Das Jahr mit der niedrigsten WinLoss Ratio war 2008 (73,3), das Jahr mit dem höchsten Gesamtgewinn Und der durchschnittliche Gewinn pro Handel 2009 (9.099 und 121). Auch die Trades, die von den 5 Strategien in den Jahren 2012 und 2010 generiert wurden, waren 85,7 Sieger. Also, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, kann es nicht wahr sein, Gute Frage. Und Sie sind richtig - es ist nicht wahr. Zumindest etwas. Die drei gotchas, die ich an denken kann, sind diese: 1. Niemand kann GDX für freies handeln. Es gab 319 Rundreise-Trades, die eigentlich 638 einzelne buysell Bestellungen. Wenn man bezahlt, sagen wir, 7 Provision pro Handel, würde das 4.466 (638 x 7) aus dem Bruttogewinn von 30.924 zu nehmen. 2. Etwa 30 der Zeit gibt es 2 und sogar 3 Strategien aktiv. Das heißt, manchmal überlappten sich die Strategiesignale. Also, ich wäre völlig irreführend und falsch, die kumulative Summe Bruttogewinn (30.924) vorgeschlagen wurde, indem immer 100 Aktien gehandelt. In der Tat, etwa ein Drittel der Zeit eine Person hätte 200 und manchmal sogar 300 Aktien auf dem Markt. 3. Während der Computer sagt mir den Handel in der Nacht vor, der Preis, den es für Berechnungszwecke verwendet wird, ist der Eröffnungskurs am nächsten Morgen. Wenn meine Bestellung am nächsten Morgen nicht zum Eröffnungskurs kam, könnte das etwas ändern, aber wahrscheinlich nicht zu viel. Vorwärts gehen, ich plane, diese Strategien in TradeStation zu kodieren und ihnen eine rigorosere Maschine waching zu geben. Wenn irgendwelche der Strategien noch stehen, danach werde ich ihre Signale auf der Website zur Verfügung stellen. Ich möchte diese und viele andere Strategien anwenden, die ich zu zahlreichen Tickersymbolen erstellt habe und letztendlich ihre Signale und ihre detaillierten statistischen Beweise allen Interessierten zur Verfügung stellen. Im auf einer Reise. Willst du mitmachenHow zum Handel mit RSI in der FX-Markt Als Händler weiter ihre Ausbildung der technischen Analyse, werden sie oft beginnen eine Reise auf dem Weg der Indikatoren. Auf diesem Weg sind viele Indikatoren, mit vielen Funktionen, nutzt und Ziele. Einige Indikatoren scheinen zu funktionieren besser als andere abhängig von der traderrsquos Ziele, die zu der grassierenden Popularität von vielen der beliebtesten Indikatoren führen. Allerdings muss etwas klargestellt werden: Ein kluger Händler hat mir einmal gesagt, dass Indikatoren nur eine Form eines lsquofancyrsquo gleitenden Durchschnitts sind. Sicher genug, Indikatoren verwenden Vergangenheit Preisbewegungen, um ihre Indikator-Wert viel wie ein gleitender Durchschnitt zu bauen. Und da vergangene Preise canrsquot künftige Preisbewegungen vorherzusagen, was kann eine gewundene Interpretation jener vergangenen Bewegungen (wie die eines Indikators) für einen Händler gut tun, während Indikatoren nie perfekt vorausschauend auf zukünftige Preisbewegungen sein werden, können sie sicherlich Händler helfen Bauen einen Ansatz auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten in dem Bemühen, zu bekommen, was sie wollen aus dem Markt. In diesem Artikel werden wir diskutieren eine der beliebtesten Indikatoren in Technical Analysis: RSI oder der Relative Strength Index. Was in RSI geht Der Relative Strength Index wird die Preisänderungen in den letzten X Perioden messen (wobei X die Eingabe ist, die Sie in das Kennzeichen eingeben können). Wenn Sie RSI von 5 Perioden festlegen, messen Sie die Stärke dieser Kerzen Preis-Bewegung gegen die vorherigen 4 (für insgesamt die letzten 5 Perioden). Wenn Sie RSI in 55 Perioden verwenden, werden Sie diese Kerze Stärke oder Schwäche zu den letzten 54 Perioden messen. Je mehr Zeiträume Sie verwenden, wird die lsquoslowerrsquo der Indikator zu reagieren, um die jüngsten Preisänderungen reagieren. Das Bild unten zeigt 2 RSI-Indikatoren: Der obere RSI wird mit 5 Perioden und der Boden bei 55 Perioden eingestellt. Beachten Sie, wie viel unregelmäßiger die 5 Perioden RSI mit den 55 Perioden verglichen wird. Dies liegt daran, dass sich der Indikator aufgrund der wenigen Eingaben, die verwendet werden, um seinen Wert zu berechnen, viel schneller verändert. RSI von 55 Perioden (auf der Unterseite in Blau) und RSI von 5 Perioden (oben in Rot) Was kann RSI erklären uns Als Oszillator, RSI liest einen Wert zwischen einem und 100, und wird uns sagen, wie stark oder schwach Preis gewesen ist Über die beobachtete Anzahl von Perioden. Wenn RSI unter 30 liest, werden Händler häufig das konstruieren, das zu bedeuten, dass Preisaktion schwach gewesen ist, und das Vermögen, das gezeichnet wird, lsquooversold. rsquo sein kann. Wenn RSI über 70 liest, ist Preisaktion stark gewesen und Preis möglicherweise sein könnte Überkauft. Erstellt von James Stanley Grundlegende Verwendung von RSI Da der Indikator möglicherweise potenziell überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zeigen, werden Händler oft einen Schritt weiter gehen, um nach möglichen Preisumkehrungen zu suchen. Die grundlegendste Verwendung von RSI ist, um zu kaufen, wenn der Preis kreuzt und über die 30-Ebene, mit dem Gedanken, dass der Preis kann sich aus überverkauft Territorium mit Kauf Kraft als Preis zuvor war zu niedrig. Das Bild unten wird weiter illustrieren: erstellt von James Stanley Pit-Fälle des Handels mit RSI Inhärent präsentiert der Relative Strength Index einen Fehler für Händler, die versuchen, die grundlegende Verwendung des Indikators anzuwenden. RSI, von Natur aus, sucht Umkehrungen im Preis. Durch den Kauf, wenn RSI kreuzt über 30 oder lsquoover-verkauft, kaufen Rsquo-Händler einen Markt, der bereits untergegangen ist inhärent eine Gegen-Trend-Handel. Und wenn ein Händler verkauft, wie RSI kreuzt sich unter 70, hat der Markt bis hinaufgegangen, um lsquoover-buyrsquo werden und der Händler beginnt eine Verkaufsposition. Wenn der Markt reicht, kann dies ein wünschenswertes Merkmal in einem Indikator sein, da Händler oft suchen können, um Einträge in einem Bereich mit RSI zu initiieren. Allerdings, wenn der Markt reicht, können die Ergebnisse ungünstig sein, wie der Preis weiter in Richtung der Trends bewegt, so dass Händler, die Geschäfte in die entgegengesetzte Richtung in einer kompromittierten Position eröffnet hatte. Das Bild unten wird diese Situation weiter veranschaulichen: Erstellt von James Stanley Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, war der Preis sehr stark, wenn vier verschiedene RSI Verkauf Trigger aufgetreten sind (alle in rot eingekreist). Trotz der Tatsache, dass diese Verkauf Trigger stattfand, Preis weiter Trends höher. Wenn Händler mit diesen Triggern kurze Positionen eröffnet hätten, wären sie in der prekären Lage, einen verlorenen Handel zu bewältigen. Vielleicht mehr beunruhigend ist die Tatsache, dass einige Händler nicht mit Stopps auf ihre Handelspositionen und der Händler suchen, um einen überkauften Markt zu verkaufen, weil RSI unter 70 bewegt hatte, kann erhebliche Handelsverluste als die Stärke, die ursprünglich verursacht den Indikator zu finden Zu lesen, über 70 weiterhin Preise höher zu tragen. Beim Handel mit RSI, ist das Risikomanagement von höchster Wichtigkeit ndash als Trends können aus Bereichen zu entwickeln, und die Preise können sich gegen den Händler für einen längeren Zeitraum. In unserem nächsten Artikel untersucht wersquoll, wie Händler versuchen können, diesen Fall des RSI auszugleichen, wenn sie in Trendstrategien handeln. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. 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